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国际清算银行(BIS)周一警告称,一项颇受欢迎的美国国债对冲基金策略可能会破坏金融市场的稳定,成为了表达担忧的最新一家监管机构。
国际清算银行在季度报告中表示,对冲基金建立了约6,000亿美元的美国国债净空头头寸,暗示所谓的基差交易有所增加。这一策略通常涉及借入大量资金,以利用现金债券和期货之间的小额价差来盈利,目前正在引来监管机构的审查。
国际清算银行表示,此类交易的风险尤其高,因为对冲基金以美国国债为抵押,来为交易进行融资,这使它们容易受到市场定价突然变化的影响。2020年初,随着基金争相撤出基差交易,美国国债和其他美国货币市场(全球金融体系的基石)出现流动性枯竭。
“美国国债期货杠杆空头头寸的增加是一个应当监测的金融脆弱因素,因为它可能触发保证金螺旋式上升,”国际清算银行在研究报告中表示。“保证金去杠杆如果无序,有可能使核心固定收益市场出现错位。”
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